Das Konzentrationsrisiko entsteht innerhalb eines Portfolios durch eine mangelnde Diversifikation, wobei der Anleger in nur wenige einzelne Wertpapiere investiert hat. Entweder wurden nur in wenige Wertpapiere investiert oder aber in mehrere verschiedene Wertpapiere, welche dann jedoch aus derselben Branche stammen. Ein Konzentrationsrisiko liegt beispielsweise für den Anleger dann vor, wenn er zwar Aktien von zehn verschiedenen Unternehmen gekauft hat, neun davon jedoch aus der Automobilbranche stammen.
Bei Banken selber entsteht dann ein Konzentrationsrisiko, wenn die ausstehenden Kredite auf weniger Schuldner entfallen, welche eventuell sogar aus derselben Branche stammen.
