{"id":1391,"date":"2014-10-20T22:27:23","date_gmt":"2014-10-20T22:27:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.kunnskap.de\/?page_id=1391"},"modified":"2022-08-04T21:56:04","modified_gmt":"2022-08-04T19:56:04","slug":"implizite-volatilitat","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/prudentwater.com\/en\/implizite-volatilitat\/","title":{"rendered":"Implizite Volatilit\u00e4t"},"content":{"rendered":"<p>engl. <b>Implied Volatility<\/b><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-notification is-style-plain stk-block-notification stk-block stk-b3a7798\" data-block-id=\"b3a7798\"><style>.stk-b3a7798{box-shadow:0px 2px 20px rgba(153,153,153,0.2) !important}.stk-b3a7798-container{border-radius:20px !important;overflow:hidden !important;box-shadow:0px 10px 60px rgba(0,0,0,0.1) !important}.stk-b3a7798 .stk-block-notification__content{padding-top:32px !important;padding-right:32px !important;padding-bottom:32px !important;padding-left:32px !important}<\/style><div class=\"stk-block-notification__content stk-content-align stk-b3a7798-column stk-container stk-b3a7798-container stk--no-background stk--no-padding\"><div class=\"stk-block-content stk-inner-blocks\">\n<div class=\"wp-block-stackable-heading stk-block-heading stk-block stk-40c06f9\" id=\"strong-zentrale-kernaussagen-strong\" data-block-id=\"40c06f9\"><style>.stk-40c06f9{margin-bottom:15px !important}.stk-40c06f9 .stk-block-heading__text{font-size:17px !important;margin:0 !important;color:#da8611 !important;font-weight:400 !important;letter-spacing:1px !important}@media screen and (max-width:1023px){.stk-40c06f9 .stk-block-heading__text{font-size:17px !important}}<\/style><h2 class=\"stk-block-heading__text has-text-color\"><b>ZENTRALE KERNAUSSAGEN<\/b><\/h2><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"has-ast-global-color-8-color has-text-color wp-block-list\" style=\"font-size:16px;font-style:normal;font-weight:500;line-height:2\"><li>Die implizite Volatilit\u00e4t einer Option dr\u00fcckt die erwartete Schwankungsbreite des zugrunde liegenden Basiswertes als Prozentsatz auf Jahresbasis aus.<\/li><li>W\u00e4hrend sich die historische Volatilit\u00e4t auf die Vergangenheit bezieht, gibt die implizite Volatilit\u00e4t die erwartete Schwankungsintensit\u00e4t f\u00fcr die Zukunft wieder.<\/li><\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n<p>Die Implizite Volatilit\u00e4t dient als Kennzahl f\u00fcr Optionen und gibt die erwartete Kursschwankung des zugrunde liegenden Basiswertes an. Mit ihr wird somit die zuk\u00fcnftige Schwankungsintensit\u00e4t des Basiswertes einer Option ausgedr\u00fcckt. Die implizite Volatilit\u00e4t hat dabei einen gro\u00dfen Einfluss auf den Preis einer Option. Nimmt die implizite Volatilit\u00e4t zu, so steigt auch automatisch der Preis f\u00fcr die Option an. Um so h\u00f6her die implizite Volatilit\u00e4t ist, um so teurer ist die Option, da sich mit einer hohen impliziten Volatilit\u00e4t h\u00f6here Gewinne erzielen lassen. Die Option wird dementsprechend g\u00fcnstiger, wenn die implizite Volatilit\u00e4t r\u00fcckl\u00e4ufig ist.<\/p>\n<p>F\u00fcr Optionsscheine hingegen werden die Preise jedoch nicht nach Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern werden von den Stillhaltern, in der Regel Banken, angepasst. Ist also die implizite Volatilit\u00e4t hoch, hebt der Stillhalter (Bank) den Preis f\u00fcr den Optionsschein an. Dies macht die Bank, weil Kursschwankungen den Anleger h\u00f6here Kursgewinne versprechen k\u00f6nnen und somit das Risiko f\u00fcr den Stillhalter auch gr\u00f6\u00dfer wird, den Anleger anschlie\u00dfend einen h\u00f6heren Betrag auszahlen zu m\u00fcssen. In ruhigen Marktphasen sinkt die implizite Volatilit\u00e4t und damit auch der Preis f\u00fcr das Derivat, da geringe Kursschwankungen h\u00f6here Gewinne nicht zulassen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>engl. Implied Volatility ZENTRALE KERNAUSSAGEN Die implizite Volatilit\u00e4t einer Option dr\u00fcckt die erwartete Schwankungsbreite des zugrunde liegenden Basiswertes als Prozentsatz auf Jahresbasis aus. W\u00e4hrend sich die historische Volatilit\u00e4t auf die Vergangenheit bezieht, gibt die implizite Volatilit\u00e4t die erwartete Schwankungsintensit\u00e4t f\u00fcr die Zukunft wieder. 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