Das Gamma einer Option \/ eines Optionsscheines gibt an, wie stark sich das Delta der Option \u00e4ndert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um genau eine Einheit (ein Euro) \u00e4ndert und gleichzeitig alle anderen Werte gleich bleiben. Je gr\u00f6\u00dfer das Gamma, desto st\u00e4rker reagiert das Delta auf eine positive oder negative Ver\u00e4nderung des Kurses des Basiswertes. Ver\u00e4ndert sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit nach unten, und sinkt dadurch das Delta von beispielsweise 57 Prozent auf 54 Prozent, so liegt das Gamma bei 3. Liegt das Gamma jedoch beispielsweise bei 2, so wird das Delta von 50 auf 52 steigen, wenn der Kurs des Basiswertes um eine Einheit steigt.<\/p>\n
Allgemein ist festzuhalten, dass das Gamma umso h\u00f6her ist, je n\u00e4her die Option am Geld ist und je k\u00fcrzer die Restlaufzeit der Option. Eine gekaufte Call oder Put Option hat immer ein positives Gamma, eine verkaufte Call oder Put Option hingegen hat immer ein negatives Gamma. Optionen mit einem hohen Gamma sind f\u00fcr den K\u00e4ufer der Option (Call und Put) aussichtsreicher, da dadurch die Chancen h\u00f6her sind, dass die Option im Geld landet und somit einen Gewinn erzielt. Zu beachten ist auch, dass die Volatilit\u00e4t das Gamma beeinflusst. Steigt die Volatilit\u00e4t an, so f\u00e4llt das Gamma, f\u00e4llt die Volatilit\u00e4t, so steigt hingegen das Gamma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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