Bei einem Reverse Cash and Carry Arbitrage wird der Basiswert (Aktie oder Anleihe) am Kassamarkt leerverkauft und gleichzeitig als Gegengeschäft am Terminmarkt die entsprechende Summe an Futures auf denselben Basiswert gekauft. Die Reverse Cash and Carry Arbitrage-Methode erzielt dann einen Gewinn, wenn der gekaufte Future im Verhältnis zum leerverkauften Basiswert unterbewertet ist.
