Ein Strategieindex verfolgt bei der Zusammensetzung des Index eine bestimmte Strategie. Dieser Index soll dann einen Vergleichsindex (z.B. den DAX) in der Wertentwicklung schlagen. So ist der DivDAX ein Strategieindex. Dieser bildet die 15 DAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite ab. Strategieindizes können sehr komplexe Strategie verfolgen. So gibt es Indizes, welche die saisonalen Schwächen einzelner Unternehmen nach dem Prinzip “Sell in May and go away” versuchen auszunutzen und so eine überdurchschnittliche Rendite erzielen wollen.
