Black-Scholes-Modell

Mit dem Black-Scholes-Modell soll der faire Wert eines Optionsscheines oder einer Option ermittelt werden. Das Black-Scholes-Modell berücksichtigt dabei den Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes, den Basispreis und die Restlaufzeit der Option, den aktuellen Zinssatz sowie die Volatilität des Basiswertes. Bei der Berechnung handelt es sich um den theoretisch Wert des Optionsscheines bzw. der Option, der aktuelle Marktkurs kann also jederzeit davon abweichen. Trotzdem kann das Modell einen wichtigen Anhaltspunkt über die Bewertung des Derivates liefern.

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